Description du poste
Company Description
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Sopra Steria , acteur majeur de la Tech en Europe, avec 51 000 collaborateurs dans près de 30 pays, est reconnu pour ses activités de conseil, de services et solutions numériques. Il aide ses clients à mener leur transformation numérique et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Le Groupe apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, en combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies à une approche collaborative. Sopra Steria place l'humain au cœur de son action et s'engage auprès de ses clients pour tirer le meilleur parti du numérique pour construire un avenir positif. En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros.
Le monde est la façon dont nous le façonnons
Job Description
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Missions
1. Analyses fonctionnelles Risque de Crédit
Animation d’ateliers avec Directions Risques, Finance et Data.
Analyse des règles de gestion liées à : provisions IFRS9, défaut, PD/LGD/EAD, segmentation, RWA.
Rédaction de Spécifications Fonctionnelles Détaillées (SFD) dédiées aux modèles crédit et calculs risques.
Modélisation des processus BPMN orientés Risk \& Regulatory.
2. Cadrage \& Design fonctionnel SI Risques
Définition des flux entrants/sortants (données comptables, engagement, collateral).
Cadrage des besoins en qualité de données (DQ) pour calculs IFRS9 \& RWA.
Conception fonctionnelle de chaînes de calculs Risque / modules ECL / moteur de règles.
3. Recette Risque
Conception des cahiers de tests orientés ECL, staging, calculs PD/LGD/EAD, RWA.
Analyse des écarts de calcul (écarts modèle / SI / reporting).
Contrôles SQL avancés (jointures complexes, agrégations, vérification cohérence data risk).
4. Support aux comités Risque \& Réglementaire
Préparation des comités Risques, IFRS9, RWA.
Analyse d’impacts métier suite aux évolutions réglementaires (Bâle IV, ECB expectations…).
Qualifications
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Expérience exigée
5 ans minimum en tant que Business Analyst Risques de Crédit dans une banque ou un cabinet spécialisé risque.
Expérience dans au moins un programme réglementaire : IFRS9, Bâle III/IV, RWA, Stress Test EBA.
Expérience SI : Moteurs de calcul Risque, datamarts Risk, systèmes de notation interne, plateformes IFRS9.
Stack \& Outils attendus
Techniques / Data
SQL avancé (analyses, contrôle cohérence, investigations root-cause)
Confluence / JIRA / Azure DevOps
BPMN 2.0 (Visio / Draw.io)
Excel avancé (tableaux croisés, formules logiques)
Méthodes
Cycle en V / Agile hybride - typique des programmes Risques \& Réglementaires
Gestion d’exigences orientée conformité bancaire
Une maîtrise opérationnelle du domaine Risque de Crédit bancaire , incluant :
IFRS 9 (stages, ECL, provisions, modèles PD / LGD / EAD)
Bâle III / Bâle IV - Risk Weighted Assets (RWA)
Scoring \& Rating interne (notations, override, modèles IRB)
Cycle de vie du crédit (octroi, gestion, incidents, défaut)
Staging et collecte des données Risque (engagements, garanties, contreparties)
Stress tests Risques
Connaissance d’un ou plusieurs SI Risques : RAU, AnaCredit, OLYMPIC, RiskAuthority, Abacus360, RiskCalc… (au moins un attendu)
Soft Skills - calibrés Risque
Capacité à challenger les Risk Models \& règles de gestion.
Rigueur analytique, logique mathématique.
Capacité à vulgariser les résultats de calcul auprès de Risk Officers et IT.
Aptitude à travailler sous contrainte réglementaire.
Livrables attendus
SFD Risque (IFRS9, RWA, calculs PD/LGD/EAD)
Data Mapping Risque (catalogues de données, contrôles DQ)
Cahier de recette et jeux de données Risque
BPMN des processus Risques
Notes d’analyse sur écarts de calcul Risk Analytics
Additional Information
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